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問(wèn)題已解決
15.『判斷題』證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)。（ ）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！答案應(yīng)該是選擇正確
2023 03/05 18:27
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證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中的各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)，老師這個(gè)收益率的相關(guān)程度是什么意思？我不大理解
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老師您好
這個(gè)不理解什么意思
【判斷題】78.相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
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下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，不正確的是()。
A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.相關(guān)系數(shù)為0，說(shuō)明兩只股票的收益率不相關(guān)
C.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)1時(shí)，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)
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單選題
1.【2019I】關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（?。?。
A.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.證券市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不能通過(guò)證券組合予以消除
D.某公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
2.【2020III】關(guān)于兩種證券組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（?。?
A.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－1，該證券組合無(wú)法分散風(fēng)險(xiǎn)
B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn)
C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風(fēng)險(xiǎn)
D.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)1，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn)
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A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？
B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？
C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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