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15.『判斷題』證券組合的風(fēng)險水平不僅與組合中各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)。（?。?
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你好！答案應(yīng)該是選擇正確
2023 03/05 18:27
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證券組合的風(fēng)險水平不僅與組合中的各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)，老師這個收益率的相關(guān)程度是什么意思？我不大理解
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老師您好
這個不理解什么意思
【判斷題】78.相關(guān)系數(shù)小于1時，證券組合風(fēng)險的大小，等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風(fēng)險才等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風(fēng)險就小于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。
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下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，不正確的是()。
A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險
B.相關(guān)系數(shù)為0，說明兩只股票的收益率不相關(guān)
C.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)1時，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險
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單選題
1.【2019I】關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，下列表述錯誤的是（?。?。
A.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C.證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險，不能通過證券組合予以消除
D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
2.【2020III】關(guān)于兩種證券組合的風(fēng)險，下列表述正確的是（?。?。
A.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－1，該證券組合無法分散風(fēng)險
B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險
C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風(fēng)險
D.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)1，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險
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A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？
B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？
C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？
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