問(wèn)題已解決

證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平不僅與組合中的各證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)，老師這個(gè)收益率的相關(guān)程度是什么意思？我不大理解

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/23 15:35
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靈兒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
投資組合中兩個(gè)項(xiàng)目的收益率的相關(guān)程度，正數(shù)表示一種產(chǎn)品的收益率增加，另一種產(chǎn)品的收益率也增加，收益率的變化方向相同。如果它是負(fù)的，一個(gè)上升，另一個(gè)下降，表明收益率在向相反的方向移動(dòng)。協(xié)方差的絕對(duì)值越大，這兩種資產(chǎn)的收益率越接近。絕對(duì)值越小，表明兩種資產(chǎn)回報(bào)之間的關(guān)系越疏遠(yuǎn)。
2023 11/23 15:39
84785039
2023 11/23 15:41
就是收益率的變化方向是嗎？
靈兒老師
2023 11/23 15:46
包括變化方向，還有變化的系數(shù)，兩個(gè)項(xiàng)目收益率的相關(guān)系數(shù)在1和-1之間，1代表完全正相關(guān)，-1代表完全負(fù)相關(guān)，也可以是0.1、0.3、-0.5、-0.7等數(shù)。
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