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下列關于證券投資組合理論的表述中，不正確的是()。 A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風險 B.相關系數(shù)為0，說明兩只股票的收益率不相關 C.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大 D.當相關系數(shù)為負1時，組合能夠最大程度地降低風險
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你好，選擇C。C.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越小
2023 11/07 23:44
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單選題
1.【2019I】關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是（?。?。
A.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C.證券市場的系統(tǒng)風險，不能通過證券組合予以消除
D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
2.【2020III】關于兩種證券組合的風險，下列表述正確的是（?。?。
A.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－1，該證券組合無法分散風險
B.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風險
C.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風險
D.若兩種證券收益率的相關系數(shù)1，該證券組合能夠分散全部風險
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A若兩種證券收益率的相關系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風險嗎？
B.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？
C.若兩種證券收益率的相關系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？
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老師您好
這個不理解什么意思
【判斷題】78.相關系數(shù)小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)；如果相關系數(shù)小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。
5818
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財管（多選）：下列關于證券投資組合的表述中，正確的有（）
A、兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險
B、投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C、投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)
D、投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
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在兩種證券構(gòu)成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數(shù)，下列說法正確的有（ ）。
A. 當相關系數(shù)為 0 時， 兩種證券的收益率不相關
B.相關系數(shù)的絕對值可能大于 1
C. 當相關系數(shù)為-1 時，該投資組合能最大限度地降低風險
D. 當相關系數(shù)為 0.5 時， 該投資組合不能分散風險
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