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單選題 1.【2019I】關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),下列表述錯(cuò)誤的是(?。? A.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中,β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān),則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C.證券市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),不能通過證券組合予以消除 D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 2.【2020III】關(guān)于兩種證券組合的風(fēng)險(xiǎn),下列表述正確的是( )。 A.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為-1,該證券組合無法分散風(fēng)險(xiǎn) B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0,該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn) C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.5,該證券組合能夠分散部分風(fēng)險(xiǎn) D.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)1,該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn)

138****8115| 提問時(shí)間:2023 02/22 08:32
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1、【正確答案】A 【答案解析】某資產(chǎn)的β系數(shù)表達(dá)的含義是該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)于市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù),因此β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 2、【正確答案】C 【答案解析】若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1,表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同,所以,該證券組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn),選項(xiàng)D的說法不正確。只有在相關(guān)系數(shù)小于1的情況下,兩種證券構(gòu)成的組合才能分散風(fēng)險(xiǎn),在相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),能夠最大限度地分散風(fēng)險(xiǎn),甚至能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn),所以,選項(xiàng)C的說法正確,選項(xiàng)A、B的說法不正確。
2023 02/22 10:03
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