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問(wèn)題已解決
已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2。 組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是什么？怎么計(jì)算出來(lái)的，沒(méi)搞明白原理。
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標(biāo)準(zhǔn)差 = √[w1^2 (σ1^2) + w2^2 (σ2^2) + 2w1w2ρσ1σ2] 系數(shù)分別是資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，投資比重和相關(guān)系數(shù)。
2023 07/10 14:51
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