免費(fèi)問答

(1)由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)=1.8×40%+1.2*60%=1.44。 (2)Z股票的β系數(shù)=1.2×0.6=0.72,Z股票的風(fēng)險收益率=0.72×(8%-3%)=3.6%; Z股票的必要收益率=3%+3.6%=6.6%。 (3)X股票必要收益率=3%+1.8×(8%-3%)=12%; Y股票的必要收益率=3%+1.2×(8%-3%)=9%; X、Y、Z三只股票構(gòu)成的投資組合的必要收益率=12%×20%+9%×40%+6.6%×40%=8.64%(1)由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)=1.8×40%+1.2*60%=1.44。 (2)Z股票的β系數(shù)=1.2×0.6=0.72,Z股票的風(fēng)險收益率=0.72×(8%-3%)=3.6%; Z股票的必要收益率=3%+3.6%=6.6%。 (3)X股票必要收益率=3%+1.8×(8%-3%)=12%; Y股票的必要收益率=3%+1.2×(8%-3%)=9%; X、Y、Z三只股票構(gòu)成的投資組合的必要收益率=12%×20%+9%×40%+6.6%×40%=8.64%

希望我的解答對您有所幫助，期待您的好評！

第三問除了這種方法，先求投資組合的β系數(shù)，然后再利用資本資產(chǎn)定價模型計算可以嗎？

投資組合的β值等于被組合各項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。所以不可以

為啥不可以，算出來答案是一樣的

投資組合的β值是可以算出來的啊，用加權(quán)平均，計算出來得1.128

然后再利用資本資產(chǎn)定價模型：3%+1.128×（8%-3%）就等于8.64%

不好意思，打錯了，因為投資組合的β值等于被組合各項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

那我的計算方法也可以對嗎？

您好，都可以的，祝您生活愉快，滿意的話記得好評哦

那講課的老師為啥說不可以？

您好可以的，貝塔值是算加權(quán)平均的

同學(xué)您好，這么跟你說吧，看你準(zhǔn)備什么類型的考試，有的做法這種考試認(rèn)可，另外一種考試不認(rèn)可，就像稅務(wù)師考試和注會考試關(guān)于金融資產(chǎn)的規(guī)定有差異一樣，不用的考試處理不一樣

中級會計考試認(rèn)可嗎？

我的意見就是如果你聽中級網(wǎng)課的話，以網(wǎng)課老師的為標(biāo)準(zhǔn)，不要以我的為標(biāo)準(zhǔn)，我也是差各種資料，每個人說法不一樣。

拿財管來說，如果你結(jié)果對了，答案的算法它不認(rèn)可，可能一分也不給你