請(qǐng)問(wèn),為什么這題Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是β×(Rm-Rf)? 甲公司當(dāng)前持有一個(gè)由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合,價(jià)值總額為300萬(wàn)元,X股票與Y股票的價(jià)值比重為4: 6,β系數(shù)分別為1.8和1.2。為了進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn),公司擬將Z股票加入投資組合,價(jià)值總額不變,X、Y、Z三只股票的投資比重調(diào)整為2:4:4, Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是Y股票的0.6倍。公司采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定股票投資的收益率,當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,市場(chǎng)平均收益率為8%。 要求(2)計(jì)算Z股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率與必要收益率。 答案:Z股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.2×0.6×(8%-3%)=3.6%;必要收益率3.6%+3%=6.6%。
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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指的是貝塔系數(shù)。Z是Y的0.6倍,說(shuō)明Z的貝塔系數(shù)是1.2*0.6
2023 08/12 14:35
84785029
2023 08/12 14:44
哦,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指的是貝塔系數(shù)啊,那非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)怎么表示呢?
薛薛老師
2023 08/12 15:09
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)組合可以分散,沒(méi)有計(jì)算的
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