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問(wèn)題已解決
題目要求計(jì)算Z股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率，答案是1.2*0.6*（8％－3％），我不懂為什么要用1.2去乘以0.6
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同學(xué)你好，題干說(shuō)了啊Z的β系數(shù)是Y 股票的0.6倍啊，所以用1.2*0.6=0.72得出
2023 07/25 18:04
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老師，第二小問(wèn)，問(wèn)Z的風(fēng)險(xiǎn)收益率，為啥要用1.2*0.6呀，不理解這一步
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1.甲公司當(dāng)前持有一個(gè)由 X、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合， 價(jià)值總額為 300 萬(wàn)元， X 股票與 Y 股票的價(jià) 值比重為 4∶6，β系數(shù)分別為 1.8 和 1.2。 為了進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)，公司擬將 Z 股票加入投資組合，價(jià)值總額不變， X、Y、Z 三只股票的投資比重 調(diào)整為 2∶4∶4，Z 股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 Y 股票的 0.6 倍。 公司采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定股票投資的收益率，當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為 3%，市場(chǎng)組合收益率為 8%。 要求： （1）計(jì)算當(dāng)前由 X 、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)。 （2）計(jì)算 Z 股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率與必要收益率。 （3）計(jì)算由 X 、Y 、Z 三只
(2)Z股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%
為什么要乘以8%-3%？？？
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請(qǐng)問(wèn)，為什么這題Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是β×（Rm－Rf）？
甲公司當(dāng)前持有一個(gè)由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合，價(jià)值總額為300萬(wàn)元，X股票與Y股票的價(jià)值比重為4: 6，β系數(shù)分別為1.8和1.2。為了進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)，公司擬將Z股票加入投資組合，價(jià)值總額不變，X、Y、Z三只股票的投資比重調(diào)整為2：4：4, Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是Y股票的0.6倍。公司采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定股票投資的收益率，當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場(chǎng)平均收益率為8%。
要求（2）計(jì)算Z股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率與必要收益率。
答案：Z股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.2×0.6×（8%-3%）=3.6%；必要收益率3.6%+3%=6.6%。
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A資產(chǎn)的β系數(shù)是1.2，B資產(chǎn)β系數(shù)是他的0.6倍，請(qǐng)為B資產(chǎn)的β系數(shù)是多少？是1.2×0.6＝0.72還是1.2×（1+0.6）＝1.92
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2022年）甲公司當(dāng)前持有一個(gè)由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合，價(jià)值總額為300萬(wàn)元，X股票與Y股票的價(jià)值比重為4：6，β系數(shù)分別為1.8和1.2。為了進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)，公司擬將Z股票加入投資組合，價(jià)值總額不變，X、Y、Z三只股票的投資比重調(diào)整為2：4：4， Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是Y股票的0.6倍。公司采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定股票投資的收益率，當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場(chǎng)平均收益率為8%。
要求：
（1）計(jì)算當(dāng)前由X、Y兩只股票構(gòu)成投資組合的β系數(shù)。
（2）計(jì)算Z股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率與必要收益率。
（3）計(jì)算由X、Y、Z三只股票構(gòu)成的投資組合的必要收益率。
第三問(wèn)可以先求投資組合的β系數(shù)，然后再利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算嗎？還是只可以用三只股票的必要收益率加權(quán)平均計(jì)算？
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