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1.（本題滿分100分）2020年1月23日，某機(jī)構(gòu)購買了2020年6月到期（6月12日為交割意向申報日，6月16日為配對繳款日）的中金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機(jī)構(gòu)2個月期的資金成本為3.5%（連續(xù)復(fù)利）。（1）請計算息票率為2.94%，每年付息1次，債券報價為100.864元，2024年10月17日到期的債券現(xiàn)貨全價、債券轉(zhuǎn)換因子，以及該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限（天數(shù)計算至配對繳款日），相應(yīng)的期貨全價，隱含回購利率。（20分）（2）請計算息票率為3.77%，每年付息1次，債券報價為104.688元，2025年3月8日到期的債券現(xiàn)貨全價、債券轉(zhuǎn)換因子，以及該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限（天數(shù)計算至配對繳款日），相應(yīng)的期貨全價，隱含回購利率。（20分）（3）上述中的兩個債券哪一個可能被空方交割？（求準(zhǔn)CTD券）（20分）（4）假設(shè)該機(jī)構(gòu)擬到期交割，請以準(zhǔn)CTD券計算該期貨的理論報價。（20分）（5）若該機(jī)構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交，若不考慮盯市結(jié)算，到期交割時，該機(jī)構(gòu)每份合約實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少？