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2020年1月23日,某機構(gòu)購買了2020年6月到期(6月12日為交割意向中報日,6月16日為配對繳款日)的中金所5年期國債期費合約,市場報價為100360元。該機構(gòu)2個月期的資金成本為359%(連續(xù)復利)。請計算息票率為294%,每年付息1次,債券報價為100864元,2024年10月17日到期的債券現(xiàn)貨全價、該債券在上述的國債期貨合的中的轉(zhuǎn)換因子(其中轉(zhuǎn)換國子只寫出計算式,不必計算出最終結(jié)果)。

84785036| 提問時間:2023 01/11 15:56
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答:債券現(xiàn)貨全價=元100864。轉(zhuǎn)換因子的計算式為:轉(zhuǎn)換因子=債券的報價÷期貨的報價;也就是:轉(zhuǎn)換因子= 100864÷100360。該機構(gòu)2個月期的資金成本為359%,根據(jù)息票率計算公式:r=M/P-[(M+P)/P](1+r1)^n, 其中:M為票面價值,P為債券價格,r1為資金成本,n為付息次數(shù),可以求出息票率為2.94%。拓展知識:期貨是在期貨市場上進行的商品或貨幣期指和貨幣遠期交易,期貨市場主要是承擔投資期貨的市場,是經(jīng)濟信息交換的中心,是實現(xiàn)國際貿(mào)易的主要工具。
2023 01/11 16:05
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