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2020年1月23日，某機(jī)構(gòu)購買了2020年6月到期的中金所的5年期國債期貨合約，市場報價為100.36元，該機(jī)構(gòu)2個月的資金成本為3.5%，連續(xù)復(fù)利，問（1）計算息票率為2.94%，每年付息一次，2024年10月17日到期的國債期貨的轉(zhuǎn)換因子（2）請計算息票率為3.77%，每年付息一次，2025年3月8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子（3）上述兩個債券的報價分別為100.864和104.688請問那個債券更可能被空頭方交割（4）該機(jī)構(gòu)擬到期交割，請問這兩者中的較便宜債券計算的該期貨的理論報價（5）該機(jī)構(gòu)按照國債期貨的市場報價提交，不考慮盯市結(jié)算，到期交割時，該機(jī)構(gòu)的每份合約實際收到的現(xiàn)金為多少？
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你好 汁算程如下所示 P=1000+0.06*（P/A,8%, 5) +1000*(P/F, 8%, 5)=920.15您好，應(yīng)按照實際利率計算未來現(xiàn)金流入的現(xiàn)值(1)定價=1000*10%*(p/a,9%,5)+1000*(p/1,9%,5) 溢價 (2)市場利率等于票面利率，平價發(fā)行 1000 （3）定價=1000*10%*(p/a, 12%,5)+1000*p/f,12%,5)
2023 04/30 09:47
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