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下列關于歐式看漲期權的表述中，不正確的是（?。?。
【單選題】下列關于歐式看漲期權的表述中，不正確的是（?。?。
A.隨著時間的延長，期權價格增加
B.執(zhí)行價格越高，期權價格越低
C.股票價格越高，期權價格越高
D.在除息日后，紅利的發(fā)放引起股票價格降低，看漲期權價格降低
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值。
以上為2019年注冊會計師《財務成本管理》科目練習題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！
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