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下列關(guān)于期權(quán)價(jià)值的表述中，錯(cuò)誤的是（?。?。
【單選題】下列關(guān)于期權(quán)價(jià)值的表述中，錯(cuò)誤的是（?。?。
A.對(duì)于看漲期權(quán)而言，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上升，其價(jià)值也增加
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越小
C.對(duì)于美式期權(quán)來說，較長的到期時(shí)間不一定能增加看漲期權(quán)的價(jià)值
D.看漲期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈反向變動(dòng)
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【答案】
C
【解析】
對(duì)于美式期權(quán)來說，較長的到期時(shí)間能增加看漲期權(quán)的價(jià)值。到期日離現(xiàn)在越遠(yuǎn)，發(fā)生不可預(yù)知事件的可能性越大，股價(jià)變動(dòng)的范圍也越大。此外，隨著時(shí)間的延長，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值會(huì)減少，從而有利于看漲期權(quán)的持有人，能夠增加期權(quán)的價(jià)值。對(duì)于歐式期權(quán)來說，較長的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值。因?yàn)闅W式期權(quán)只有在到期日才能行權(quán)，雖然較長的時(shí)間可以降低執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，但是并不增加執(zhí)行的機(jī)會(huì)。
以上為2019年注冊會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》科目練習(xí)題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！
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