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2015中級職稱《財務(wù)管理》：期權(quán)價值影響因素（5.28）
期權(quán)價值影響因素
| 影響因素 | 影響方向 |
| 股票市價 | 與看漲期權(quán)價值同方變動 |
| 執(zhí)行價格 | 與看漲期權(quán)價值反向變動 |
| 到期期限 | 對于美式期權(quán)來說，到期期限越長，其價值越大； 對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值。 |
| 股價波動率 | 股價波動率增加會使期權(quán)價值增加 |
| 無風(fēng)險利率 | 無風(fēng)險利率越高，執(zhí)行價格的現(xiàn)值越低。所以，無風(fēng)險利率與看漲期權(quán)價值同方向變動，與看跌期權(quán)價值反向變動。 |
| 預(yù)期紅利 | 預(yù)期紅利發(fā)放，會降低股價。 |
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