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實(shí)務(wù)
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題六:方差均值的計(jì)算6.假設(shè)A股票收益率的概率分布情況如下收益率25%10%-5%概率0.30.40.3B股票的預(yù)期收益率為15%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,若A.B股票投資的價(jià)值比例為4:1.(6分)計(jì)算A股票的預(yù)期收益率和方差和標(biāo)準(zhǔn)差:計(jì)算AB股票組合的預(yù)期收益率;如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是0.8計(jì)算該組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差:
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您好，解答如下
A股票收益率=25%*0.3+10%*0.4-5%*0.3=10%
A股票標(biāo)準(zhǔn)差=（25%-10%）^2*0.3+（10%-10%）^2*0.4+（-5%-10%）^2*0.3=0.0135
標(biāo)準(zhǔn)差=（0.0135）^0.5=0.1162
2022 12/12 11:59
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