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假設(shè) A 證券的預(yù)期收益率為10% ，標(biāo)準(zhǔn)差是12% 。B 證券的預(yù)期收益率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20% 。假設(shè)80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。 要求：若 A和 B的相關(guān)系數(shù)為0.2 ，計(jì)算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標(biāo)準(zhǔn)差。 項(xiàng)目 A B 收益率 10% 18% 標(biāo)準(zhǔn)差 12% 20% 投資比例 0.8 0.2 A和B的相關(guān)系數(shù) 0.2 0.2