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實(shí)務(wù)
問題已解決
18.?假設(shè)A證券的預(yù)期報酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為12%,B證券的預(yù)期報酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25,若各投資50%,則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為( ?。?。 A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379 這個題做題步驟怎么做?
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速問速答您好,計算過程如下
組合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166
標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根,即(0.0166)^1/2=0.1288
2022 04/25 16:53
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