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假設A證券的預期報酬率為10%，標準差是12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求： (1)計算投資組合的預期報酬率； (2)假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數(shù)； (3)假設證券A、B報酬率的相關系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。
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您好，解析如下：
（1）投資組合的預期報酬率=10%×60%+18%x40%=13.2%
（2）假設A、B報酬率的相關系數(shù)為r，則
15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20%
即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064
0.0225=0.011584+0.01152×r解得：r=0.95
（3）投資組合報酬率的方差
=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850
投資組合報酬率的標準差=?=13.60%
投資組合的系數(shù)=0.8×13.60%/10%=1.09
2021 04/22 15:24
依旖老師 
2021 04/22 15:28
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依旖老師
2021 04/22 16:56
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