AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合:A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為()(保留1位小數(shù));投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為()(保留3位小數(shù));(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為()%(保留1位小數(shù));組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為()。(保留3位小數(shù))
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.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)((60%*0.1764)*(60%*0.1764)+2*60%*40%*0.02772+(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.162
(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為=18%*60%+16%*40%=17.2%
組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)((60%*0.1764)*(60%*0.1764)+2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089+(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.097
2022 05/15 15:16
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- 概率(P)0.20.60.2A證券收益率(%)-10%10%20%B證券收益率(%)5%7%12%則:(1)A、B證券的協(xié)方差為();(保留5位小數(shù))(2)A、B證券的相關(guān)系數(shù)為();(保留2位小數(shù))(3)若A、B證券組合中A證券為40%,B證券為60%,該組合的方差為();(保留5位小數(shù)) 243
- A、B兩種證券構(gòu)成證券投資 組合。A證券的預(yù)期收益率10%,方差是0.0144,投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%,方差是0.04,投資比重為20%; 要求:(1)A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算下列指標(biāo): ①該證券投資組合的預(yù)期收益率;②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差;③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差;④證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 (2)當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)①該證券投資組合的預(yù)期收益率;②證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差(3)結(jié)合(1)(2)的計(jì)算結(jié)果回答以下問(wèn)題:①相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合預(yù)期收益率有沒(méi)有影響?②相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)有什么樣的影響?列出詳細(xì)計(jì)算公式 310
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