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A、B兩種證券構(gòu)成證券投資 組合。A證券的預期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%; 要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關系數(shù)是0.2,計算下列指標： ①該證券投資組合的預期收益率；②A證券的標準差；③B證券的標準差；④證券投資組合的標準差 (2）當A證券與B證券的相關系數(shù)為0.5時①該證券投資組合的預期收益率；②證券投資組合的標準差（3）結(jié)合（1)(2）的計算結(jié)果回答以下問題：①相關系數(shù)的大小對投資組合預期收益率有沒有影響？②相關系數(shù)的大小對投資組合風險有什么樣的影響？列出詳細計算公式
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，本題計算需要一些時間，稍后回復！
2023 12/11 15:26
姜再斌 老師 
2023 12/11 15:43
你好，本題計算分析如下：
（1）①該證券投資組合的期望報酬率=10%×80%+18%×20%=0 .116=11 .6%②A證券的標準差=（0 .0144）=12%③B證券的標準差=（0 .04）=20%④A該證券投資組合期望報酬率的標準差=[（80%×12%）+（20%×20%）+2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11%
當A證券與B證券的相關系數(shù)為0 .5時，投資組合的期望報酬率為11 .6%，投資組合的期望報酬率標準差為12 .11%，計算方法同上。
（2）①相關系數(shù)的大小對投資組合期望報酬率沒有影響 。②相關系數(shù)越大，投資組合期望報酬率的標準差越大，組合的風險也就越大，反之亦然 。
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