問(wèn)題已解決

A、B兩種證券構(gòu)成證券投資 組合。A證券的預(yù)期收益率10%,方差是0.0144,投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%,方差是0.04,投資比重為20%; 要求:(1)A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算下列指標(biāo): ①該證券投資組合的預(yù)期收益率;②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差;③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差;④證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 (2)當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)①該證券投資組合的預(yù)期收益率;②證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差(3)結(jié)合(1)(2)的計(jì)算結(jié)果回答以下問(wèn)題:①相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合預(yù)期收益率有沒(méi)有影響?②相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)有什么樣的影響?列出詳細(xì)計(jì)算公式

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/11 15:09
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,本題計(jì)算需要一些時(shí)間,稍后回復(fù)!
2023 12/11 15:26
姜再斌 老師
2023 12/11 15:43
你好,本題計(jì)算分析如下: (1)①該證券投資組合的期望報(bào)酬率=10%×80%+18%×20%=0 .116=11 .6%②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差=(0 .0144)=12%③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差=(0 .04)=20%④A該證券投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=[(80%×12%)+(20%×20%)+2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11% 當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0 .5時(shí),投資組合的期望報(bào)酬率為11 .6%,投資組合的期望報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差為12 .11%,計(jì)算方法同上。 (2)①相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合期望報(bào)酬率沒(méi)有影響 。②相關(guān)系數(shù)越大,投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大,組合的風(fēng)險(xiǎn)也就越大,反之亦然 。
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