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實(shí)務(wù)
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"甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\B\C三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下： B、C股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，市場組合必要收益率為9%。 要求： (1)計(jì)算A股票預(yù)期收益率。 (2)計(jì)算證券組合預(yù)期收益率。 (3)計(jì)算證券組合β系數(shù)。 (4)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。"
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讓我來告訴你吧，(1) A股票預(yù)期收益率等于8.5％；(2)證券組合預(yù)期收益率等于9.6％；(3)證券組合β系數(shù)等于1.33；(4)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率大于9％，大于必要收益率，因此值得投資。
2023 03/16 11:44
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