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實(shí)務(wù)
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計(jì)算9、某公司持有A、B、C三只股票構(gòu)成的股票組合，它們的β系數(shù)分別為2.1、1.0、0.5，它們?cè)谧C券組合中所占的比重分別為50%、40%、10%，股票的市場(chǎng)收益率為14%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%。要求:(1)計(jì)算證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。(2)若證券投資組合為30萬元，則其風(fēng)險(xiǎn)收益額是多少?(3)計(jì)算證券投資組合的必要收益率。
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（1）組合β= 50%×2.0 + 40%×1.0 + 10%×0.5= 1.45
計(jì)算該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率:
Rp?=βp?(Km-RF)= 1.45×(14%-10%)= 5.8%
（2）風(fēng)險(xiǎn)收益額=30*5.8%=1.74萬
（3）投資組合必要收益率=10%+1.45×(14%-10%)=15.8%
2023 06/30 15:09
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