00:10:00
問題已解決
如何確定這里項目收益率標準差也是50%？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，解答如下，不需要項目收益率標準差
β系數(shù)=10%/(50%*50%)=0.4，
β系數(shù)=某項資產(chǎn)的風險收益率/市場組合的風險收益率，
所以如果整個市場投資組合的風險收益率上升5%，則該項資產(chǎn)風險收益率將上升5%×0.4=0.02
2022 07/04 11:01
閱讀 407 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 407
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
50%它已經(jīng)是組合貝塔系數(shù)了，不應(yīng)該是：相關(guān)系數(shù)＝貝塔系數(shù)/J的標準差/組合標準差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
982 -
投資組合的收益率的標準差是什么？
479
-
收益率的標準差怎么算的
39641
-
假設(shè)A股票收益率的概率分布情況如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的預期收益率為14%，標準差為16%，若A、B股票投資的價值比例為3∶2。
（1）計算A股票的預期收益率、方差和標準差；
（2）計算AB股票組合的預期收益率；
（3）如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是0.5，計算該組合預期收益率的標準差；
（4）如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是1，計算該組合預期收益率的標準差。
304
-
【公式 35】資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預期收益率的標準差＝（A 預期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預期收益率標準差×A 的比重×B 預期收益率的標準差×B 的比重）^（1/2）
老師，這個公式不是都應(yīng)該用標準差么？怎么還用上方差了呢？
597
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
