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50%它已經(jīng)是組合貝塔系數(shù)了，不應該是：相關系數(shù)＝貝塔系數(shù)/J的標準差/組合標準差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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你好 資本資產(chǎn)定價模型里貝塔系數(shù)等于某資產(chǎn)和市場協(xié)方差除以市場方差
2020 01/14 11:14
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資產(chǎn)與市場組合不相關，標準差、相關系數(shù)和貝塔值均為零，市場組合貝塔值為1，相關系數(shù)為1。這個結(jié)論是怎么得出來的?
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8.構(gòu)成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結(jié)論正確的有（ABCD）。
A.如果相關系數(shù)為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關系數(shù)為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關系數(shù)為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
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假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數(shù)為0.55，則下列結(jié)果正確的有（?。?。
A、甲股票的貝塔系數(shù)為0.88
B、甲股票的貝塔系數(shù)為0.34
C、甲股票的必要報酬率為8.4%
D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關系數(shù)為0.8。
要求：
（1）計算A、B股票收益率的期望值和標準差；
（2）計算A、B股票的協(xié)方差；
（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差；
（4）如果上述投資組合與市場組合的相關系數(shù)為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數(shù)為0.4，計算B股票的貝塔系數(shù)。
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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應該是協(xié)方差除以市場組合標準差啊，協(xié)方差不就是相關系數(shù)乘以自己的標準差嗎，為啥貝塔和相關系數(shù)無關啊，題目來源**輕一
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