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假設(shè)無風(fēng)險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為25%。已知甲股票的標(biāo)準(zhǔn)差為40%，它與市場組合的相關(guān)系數(shù)為0.55，則下列結(jié)果正確的有（ ）。 A、甲股票的貝塔系數(shù)為0.88 B、甲股票的貝塔系數(shù)為0.34 C、甲股票的必要報酬率為8.4% D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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【答案解析】 貝塔系數(shù)＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要報酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。
2020 02/29 15:46
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