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實(shí)務(wù)
問題已解決
A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場組合的收益率為12%，證券市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過程
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你好，(1)A標(biāo)準(zhǔn)離差率＝2%/8%=25%
A標(biāo)準(zhǔn)離差率＝3%/12%=25%
（2）A股票，8%=6%+貝塔*（12%-6%）
貝塔＝0.33
B股票，12%=6%+貝塔*（12%-6%）
貝塔＝1
2022 06/19 16:01
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