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當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí),證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)——老師這句話不理解,請給解析一下吧?謝謝

84784949| 提問時(shí)間:2022 04/25 16:10
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小穎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,因?yàn)橥顿Y組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)。投資組合的風(fēng)險(xiǎn)小于等于各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù),只要相關(guān)系數(shù)小于1,組合風(fēng)險(xiǎn)就會小于各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
2022 04/25 16:13
84784949
2022 04/25 16:19
相關(guān)系數(shù)為0時(shí),是不相等呢?
小穎老師
2022 04/25 16:27
不是相等的哦,兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)等于0,則一個(gè)證券報(bào)酬率上升或下降,另一個(gè)證券報(bào)酬率隨機(jī)上升或下降,兩者缺乏相關(guān)性。但即使是用這兩個(gè)缺乏相關(guān)性的證券構(gòu)成一個(gè)投資組合,還是有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的。相關(guān)系數(shù)越接近于+1(完全正相關(guān)),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱;正相關(guān)時(shí),相關(guān)系數(shù)絕對值越大,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱。相關(guān)系數(shù)越接近于-1(完全負(fù)相關(guān)),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng);負(fù)相關(guān)時(shí),相關(guān)系數(shù)絕對值越大,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)。
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