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下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?A 如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) B 如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0 C 如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn) D 只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 整個(gè)題不明白
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你好，只要一種條件下不能分散化風(fēng)險(xiǎn)，就是相關(guān)系數(shù)=1.，其他情況都可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，相關(guān)系數(shù)=-1那么代表資產(chǎn)一個(gè)上漲一個(gè)下跌的情況，剛好可以完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)系數(shù)=+1那么兩個(gè)資產(chǎn)上漲是一起上漲，所以這個(gè)完全無(wú)法對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。反而導(dǎo)致上漲呈現(xiàn)一個(gè)倍數(shù)上漲，然后相關(guān)系數(shù)只要小于1，那么波動(dòng)就不會(huì)大開大合，相關(guān)系數(shù)代表了兩個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，相關(guān)程度，比如金融行業(yè)和銀行是不是相關(guān)系數(shù)肯定很大，那么金融和制造業(yè)相關(guān)度就相對(duì)低，那么組合出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差就會(huì)比平均數(shù)來(lái)的小，其實(shí)你要學(xué)過數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析自然能深入理會(huì)，會(huì)計(jì)上我不便展開太多
2020 04/14 18:56
84784957 
2020 04/15 09:47
最后一個(gè)怎么理解 請(qǐng)老師解釋下
小洪老師 
2020 04/15 09:51
就是兩個(gè)資產(chǎn)只要相關(guān)系數(shù)他不是1，那么就不會(huì)呈現(xiàn)同樣的趨勢(shì)，這樣兩個(gè)資產(chǎn)的均值和標(biāo)準(zhǔn)差不一樣二者的兩個(gè)資產(chǎn)中就有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差小，如果是1那二者的標(biāo)準(zhǔn)差是吻合的，如果不是1，平均下來(lái)肯定要比1來(lái)的小
84784957
2020 04/15 10:10
那A是怎么錯(cuò)了
小洪老師
2020 04/15 10:12
a應(yīng)該是正確的，這個(gè)題目c肯定是可以選擇的答案
84784957
2020 04/15 10:16
選的是ac
小洪老師
2020 04/15 10:20
加權(quán)平均數(shù)才是對(duì)的，因?yàn)橘Y產(chǎn)權(quán)重不一樣，你在考慮問題的時(shí)候要考慮多個(gè)資產(chǎn)組合，這里錯(cuò)在算術(shù)平均數(shù)
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