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中級財管中 資產組合風險，相關系數等于-1時，資產組合的標準差等于0嗎？
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您好，同學，當相關系數為-1、等比例投資、且兩項資產的標準差相等時，組合標準差就等于0。
2020 05/18 10:08
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下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?A 如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B 如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C 如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險
D 只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數
整個題不明白
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相關系數等于0，投資組合是如何降低風險的？
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無風險資產，白塔等于零？標準差等于零？資產組合白塔等于1？是怎么理解的？
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老師您好
這個不理解什么意思
【判斷題】78.相關系數小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數；如果相關系數小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數。
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5.下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?
A.如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B.如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C.如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險
D.只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數
【答案】AC
老師：不明白為什么B是對的，難道相關系數可以讓非系統(tǒng)降為0？
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