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5.下列有關(guān)兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。 A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0 C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn) D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對的，難道相關(guān)系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0？
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同學(xué)你好！B是正確的呀? 是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0? ?不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的
2021 08/23 19:20
84785028 
2021 08/23 19:23
相關(guān)系數(shù)B是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？？系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)可以為零？？老師打錯(cuò)了吧，系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)怎么著都不可能 為0，貝塔才是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧
許老師 
2021 08/23 19:31
是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0? ? 剛才打錯(cuò)了? ?不好意思
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