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相關(guān)系數(shù)小于1時，證券組合風(fēng)險的大小，等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。這個怎么去理解
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您好，投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，也就是說投資組合的收益率只跟投資比例和各投資的單項收益率相關(guān)，和相關(guān)系數(shù)是無關(guān)的。投資組合風(fēng)險是跟投資組合的比例、各單項資產(chǎn)收益率的標準差、相關(guān)系數(shù)有關(guān)。
所以可以看出只要相關(guān)系數(shù)<1，投資組合就可以分散風(fēng)險，投資組合的風(fēng)險就小于各單項資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)
2023 05/11 12:05
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