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2015中級職稱《財務(wù)管理》：期權(quán)定價模型假設(shè)（5.28）
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假設(shè)
（1）在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配；
?。?）股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本；
?。?）短期的無風(fēng)險利率是已知的，并且在期權(quán)壽命期內(nèi)保持不變；
?。?）任何證券購買者能以短期的無風(fēng)險利率借得任何數(shù)量的資金；
?。?）允許賣空，賣空者將立即得到賣空股票當(dāng)天價格的資金；
?。?）看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行；
?。?）所有者證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走。
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