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問(wèn)題已解決
財(cái)管第3章，投資組合的方差怎么算
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，這個(gè)就像(a+b)平方展開(kāi)一樣（只是多了一個(gè)相關(guān)系數(shù)）
08/19 15:27
84785034 
08/19 16:14
為什么中間那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)差不是方差
廖君老師 
08/19 16:19
您好，因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差直接反映了單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，而方差則是標(biāo)準(zhǔn)差的平方，用于衡量數(shù)據(jù)點(diǎn)相對(duì)于平均數(shù)的離散程度。 在投資組合的分析中，風(fēng)險(xiǎn)通常通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量，因?yàn)樗苯訉?duì)應(yīng)于可能的損失或收益的波動(dòng)大小，能夠更準(zhǔn)確地反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)以及它們之間的相互作用?。我們記住公式就可以了，理論有點(diǎn)抽象，平時(shí)工作中也用不到。
84785034
08/19 19:00
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎么算
廖君老師
08/19 19:03
您好，這里全是標(biāo)準(zhǔn)差了
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=【資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2
84785034
08/20 09:16
可是標(biāo)準(zhǔn)差不是方差開(kāi)平方嗎，這樣的話，方差開(kāi)平方，就不是這個(gè)公司的標(biāo)準(zhǔn)差了吧
廖君老師
08/20 09:18
您好，我們組合方差的計(jì)算公式里，沒(méi)有開(kāi)平方呀
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