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老師，投資組合的協(xié)方差和投資組合的標準差有什么關(guān)聯(lián)嗎？
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你好，因為對于充分的投資組合，協(xié)方差矩陣中協(xié)方差的個數(shù)遠遠大于方差的個數(shù)（方差很少，協(xié)方差很多）。所以只有協(xié)方差是重要的，而方差的作用是微不足道的，所以充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)。如果不是充分投資組合，則既受協(xié)方差的影響，也受證券本身的影響。
2020 06/19 08:50
84784999 
2020 06/19 08:52
組合的協(xié)方差是什么意思？組合的標準差又是什么意思
84784999
2020 06/19 08:53
我想知道這兩種的區(qū)別和聯(lián)系，
84784999
2020 06/19 08:53
不是老師你剛回答的
樸老師 
2020 06/19 08:55
這兩個是統(tǒng)計學(xué)的知識，不是會計的，從直觀上來看，協(xié)方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。
如果兩個變量的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是正值；如果兩個變量的變化趨勢相反，即其中一個變量大于自身的期望值時另外一個卻小于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是負值。
如果X與Y是統(tǒng)計獨立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0，因為兩個獨立的隨機變量滿足E[XY]=E[X]E[Y]。
但是，反過來并不成立。即如果X與Y的協(xié)方差為0，二者并不一定是統(tǒng)計獨立的。
協(xié)方差Cov(X,Y)的度量單位是X的協(xié)方差乘以Y的協(xié)方差。
協(xié)方差為0的兩個隨機變量稱為是不相關(guān)的。
84784999
2020 06/19 08:57
那協(xié)方差就是相關(guān)系數(shù)的意思了
樸老師
2020 06/19 09:02
對，就是這個意思的
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