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如果全部購買甲，組合的標(biāo)準(zhǔn)差不是13.8%嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，投資組合相關(guān)系數(shù)小于0， 說明投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn) 則投資組合最小標(biāo)準(zhǔn)差 小于單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差。要比13.8%小的
02/04 20:37
84784973 
02/04 20:40
老師，如果全買甲，沒有買乙，等于組合里只有甲，那怎么分散風(fēng)險(xiǎn)呢？
廖君老師 
02/04 20:42
您好，您看哈，題說是組合哦：甲、乙證券構(gòu)成的投資組合，不是只買甲
84784973
02/04 20:50
您好，題目問的是最高和最低，如果只買乙，組合的最大標(biāo)準(zhǔn)差是16.3%，C選項(xiàng)是其中 一個(gè)答案，為啥就不能只買乙呢？
廖君老師
02/04 20:53
您看下圖，2這個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)是小于1這個(gè)點(diǎn)的
廖君老師
02/04 20:56
您好，對(duì)不起，這個(gè)圖漏了
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