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股票A的報(bào)酬率的預(yù)期值為10％，標(biāo)準(zhǔn)差為25％，β系數(shù)為1.25，股票B的報(bào)酬率的預(yù)期值為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％，β系數(shù)為1.5，則有關(guān)股票A和股票B風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有（ ）。
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同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇BC，β值測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差或變異系數(shù)測度總風(fēng)險(xiǎn)。因此，由于股票A的β系數(shù)小于股票B的β系數(shù)，因此，股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小，所以，選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。股票A的變異系數(shù)＝25％/10％＝2.5，股票B的變異系數(shù)＝15％/12％＝1.25，因此，股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)大，所以，選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
01/16 14:58
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