00:10:00
問題已解決
老師，第四小問的證卷投資組合標準差怎么求呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
A的標準差=0.12
B的標準差=0.2
投資組合標準差公式為：(a^2+b^2+2*X*ab)^(1/2)，其中a=A證券的權重×標準差A，b=B證券的權重×標準差B，X=.A、B證券相關系數
投資組合標準差=（0.0144*80%^2+2*80%*20%*0.2*0.12*0.2+0.04*20%^2）^(1/2)=11.11%
2023 08/18 17:51
84785027 
2023 08/18 18:01
還是不明白呢
wu老師 
2023 08/18 18:02
它就是公式，你記住公式吧。投資組合標準差公式為：(a^2+b^2+2*X*ab)^(1/2)，其中a=A證券的權重×標準差A，b=B證券的權重×標準差B，X=.A、B證券相關系數
84785027
2023 08/18 19:24
好的，謝謝
wu老師
2023 08/18 19:26
不客氣，祝你學習順利。
閱讀 475
描述你的問題，直接向老師提問
3733
意見反饋
