問題已解決

證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是什么？

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間：05/21 17:40
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
秦老師
金牌答疑老師
職稱：多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，高級會計師，擅長用簡單的小例子解釋問題原理，深受學(xué)員喜愛。
已解答9906個問題
證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是指該組合中所有證券的收益率與組合收益率之間的偏差的平方的加權(quán)平均值的平方根。標(biāo)準(zhǔn)差是衡量證券投資組合風(fēng)險的一種常用方法，標(biāo)準(zhǔn)差越大，組合風(fēng)險越高。
2023-05-21 17:42:15
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~