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實(shí)務(wù)
問題已解決
多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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學(xué)員你好，答案AC,β是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，因?yàn)榉窍到y(tǒng)風(fēng)險在市場組合中會被分散，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險+非系統(tǒng)風(fēng)險，因此投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一般低于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
2022 03/12 08:07
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