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投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？

84785022| 提問時間：2019 05/10 22:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
投資組合可以分散風險，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，不包含可以分散的非系統(tǒng)風險。
2019 05/10 23:09
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