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貝塔系數(shù)大于1，說明其系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合風(fēng)險，對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學(xué)員您好，是這樣理解的
2022 03/30 11:13
84784976 
2022 03/30 11:16
β=2是否說明系統(tǒng)風(fēng)險是股票市場平均風(fēng)險的2倍?
dizzy老師 
2022 03/30 11:17
不能的，只能說系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合風(fēng)險
84784976
2022 03/30 11:19
貝塔系數(shù)小于0說明該資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險小于市場整體風(fēng)險對嗎
dizzy老師
2022 03/30 11:20
學(xué)員您好，您的理解正確
84784976
2022 03/30 11:21
答案解析這樣說是不正確的，因為某資產(chǎn)的β值的正負(fù)不能代表其系統(tǒng)風(fēng)險大于或小于市場平均風(fēng)險，而是取決于β值的絕對值是否大于或小于1，我不太懂
dizzy老師
2022 03/30 11:24
不好意思，剛沒看仔細(xì)。就是我剛跟你說的B反應(yīng)的是與市場整體風(fēng)險的方向問題，負(fù)數(shù)就是反方向，
84784976
2022 03/30 11:27
意思是正負(fù)數(shù)只能說明變動方向，風(fēng)險大小要看β值的絕對值是否大于或小于1是吧？
dizzy老師
2022 03/30 11:32
學(xué)員您好，您的理解正確
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