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請教E是怎么算的，是不是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是衡量風(fēng)險的，所以無風(fēng)險的B和C都是0
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您好，是的
E不用計(jì)算，自己和自己比，就是等于1。這是比較簡單的理解.
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是恒等于1的。
2023 08/17 07:54
84784948 
2023 08/17 08:02
還是沒太懂，為啥是自己跟自己比
廖君老師 
2023 08/17 08:03
您好，上條信息下面文字您沒有看哦，
市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，
84784948
2023 08/17 08:07
在這里，市場組合相當(dāng)于一個資產(chǎn)
廖君老師
2023 08/17 08:08
您好，是的，是這么理解的
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