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老師 請(qǐng)教一下C D是怎么算出來的 答案中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值0,市場(chǎng)組合的貝塔值為1，這里不懂怎么來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，市場(chǎng)組合的貝塔值等于1，記住這個(gè)結(jié)論就可以。因?yàn)棣孪禂?shù)衡量的就是某個(gè)資產(chǎn)的報(bào)酬率和市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)性，那么市場(chǎng)組合自己與自己的相關(guān)系就是1，所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)恒等于1.當(dāng)貝塔系數(shù)為0時(shí),說明不存在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是指沒有任何風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn),故無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的,因此無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β等于0。”
2022 07/30 09:54
84784955 
2022 07/30 10:47
懂了 謝謝老師
小沈老師 
2022 07/30 11:07
客氣，方便好評(píng)下感謝
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