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問(wèn)題已解決
題目一、A、B股票的相關(guān)資料如下所示:(本題總計(jì) 50分) 收益率 股票 權(quán)重 第一年 第二年 第三年 A 40.00% 8.00% 10.00% 13.00% 60.00% 6.00% 11.00% 9.00% 要求: 1.計(jì)算A、B股票各自的(年平均)期望收益率，以及投資組合的期望收益率:(10分) 2.計(jì)算A、B股票各自的方差和標(biāo)準(zhǔn)差:(10分) 3.計(jì)算A、B兩只股票的協(xié)方差:(10分) 4.計(jì)算A、B兩只股票的相關(guān)系數(shù):(10分) 5.計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)(即投資組合的方差)。(10分) 保留四位小數(shù)
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同學(xué)，這個(gè)題目我需要計(jì)算，規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法答完，麻煩再追問(wèn)一下，謝謝
2023 06/26 14:51
84784983 
2023 06/26 14:53
你好，麻煩幫忙算一下，謝謝啦
嬋老師 
2023 06/26 15:36
1、A股票年平均期望收益率=（8%+10%+13%）/3=10.33%
B股票年平均期望收益率=（6%+11%+9%）/3=8.67%
投資組合的期望收益率=10.33%*40%+8.67%*60%=9.3%
2、A股票方差={（8%-10.33%）^2+（10%-10.33%）^2+(13%-10.33%)^2}/3 標(biāo)準(zhǔn)差就是開(kāi)根號(hào)
B股票方差={（6%-8.67%）^2+（11%-8.67%）^2+(9%-8.67%)^2}/3?標(biāo)準(zhǔn)差就是開(kāi)根號(hào)
3、AB股票的協(xié)方差={（8%-10.33%）*（6%-8.67%）+（10%-10.33%）*（11%-8.67%）+(13%-10.33%)*(9%-8.67%)}/3
4、AB股票的相關(guān)系數(shù)=AB股票的協(xié)方差/A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*B股票的標(biāo)準(zhǔn)差
5、投資組合的方差=（A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*40%）^2+（B股票的標(biāo)準(zhǔn)差*60%）^2+2*AB股票的相關(guān)系數(shù)*A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*40%*B股票的標(biāo)準(zhǔn)差*60%
因?yàn)槭稚喜](méi)有高級(jí)計(jì)算器，所以不方便計(jì)算，抱歉，你照著計(jì)算就好
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