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期的中金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機構45天期和141天期的資金成本分別為3.5%和4%（連續(xù)復利）。1)請計算息票率為2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的國債的轉換因子；
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同學你好
問題完整嗎
2023 05/11 16:18
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6.2020年 1 月 23 日,某機構購買了 2020年 6月到期的中金所 5年期國債期貨合約，
市場報價為 100.360 元。該機構 2 個月期的資金成本為 3.5%(連續(xù)復利)。
（1）請計算息票率為 2.94%,每年付息 1 次,2024 年 10 月 17 日到期的國債的轉換
因子。
（2）請計算息票率為 3.77%,每年付息 1次,2025年 3月~8日到期的國債的轉換因子。
（3）若上述兩種債券報價分別為 100.864 和 104.688,請問哪個券更可能被空方選擇
交割？
（4）假設該機構擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。
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2020年1月23日，某機構購買了2020年6月到期的中金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機構45天期和141天期的資金成本分別為3.5%和4%(連續(xù)復利)。
1) 請計算息票率為2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的國債的轉換因子；2) 請計算息票率為3.77%，每年付息1次，2
025年3月8日到期的國債的轉換因子；3) 假設投資者決定持有國債期貨至最后時
刻交割，若上述兩種債券報價分別為100.864和
104.688，請問哪個券更可能被空方選擇交割？4) 假設投資者決定持有國債期貨至最后時
刻交割，請以這兩者中的較便宜券計算該期貨
的理論報價；5) 若該機構按照國債期貨的市場報價成
交，若不考慮盯市結算，到期交割時，該機構
每份合約實際應收到的現金為多少？
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"1.2020年1月23日,某機構購買了2020年6月到期(6月12日為交割意向申報日,6月16日為配對繳款日)的中金所5年期國債期貨合約,市場報價為100.360元。該機構2個月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復利)。
(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,債券報價為100.864元,2024年10月17日到期的債券現貨全價、債券轉換因子以及該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限(天數計算至配對繳款日),相應的期貨全價,隱含回購利率。
(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,債券報價為1
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62020年1月23日,某機構購買了2020年6月到期的中金金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機構2個月期的資金成本為3.5%(連連續(xù)復利)。(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉換因子。(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國債的轉換因子。(3)若上述兩種債券報價分別為100.864和104.688,請問哪個券更可能被空方選擇交割?(4)假設該機構擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。(5)若該機構按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市市結算,到期交割時,該機構海份合約實際應收到的現金為多少?
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2020年1月23日,某機構購買了2020年6月到期(6月12日為交割意向中報日,6月16日為配對繳款日)的中金所5年期國債期費合約,市場報價為100360元。該機構2個月期的資金成本為359%(連續(xù)復利)。請計算息票率為294%,每年付息1次,債券報價為100864元,2024年10月17日到期的債券現貨全價、該債券在上述的國債期貨合的中的轉換因子(其中轉換國子只寫出計算式,不必計算出最終結果)。
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