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相關系數(shù)就是說兩個證券收他們的收益率之間的相關系數(shù)，如果相關，就是比如說構成一個資產(chǎn)，資產(chǎn)組合相關或者不相關。而貝塔系數(shù)是貝塔系數(shù)是某個資產(chǎn)與或者是資產(chǎn)組合與市場組合這個變動關系。那就是相關系數(shù)，相當于是兩個資產(chǎn)，他們之間，他們范圍相當于比較小，然后貝塔系數(shù)，因為它衡量的好像是系統(tǒng)風險，它很相當于范圍比較大，它可以衡量證券與市場組合的這個。也可以衡量證券組合與市場組合的這個，市場組合的這個這個關系是嗎。那意思是，是貝塔系數(shù)的范圍比相關系數(shù)的范圍要大。
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您好，β系數(shù)和相關系數(shù)是兩個不同的指標，相關系數(shù)可以衡量任何兩項資產(chǎn)收益率之間的變動關系，而β系數(shù)只能衡量某項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合收益率與市場組合收益率之間的關系。β系數(shù)可以更好的反映某項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率變動之間的變動大小關系，這也就是為什么要將相關系數(shù)轉化為β系數(shù)的原因。
2023 04/28 19:16
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