問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，公式：貝塔=相關(guān)系數(shù)*σ1/σ2，資產(chǎn)組合里有兩項(xiàng)資產(chǎn)，那么哪個(gè)套用公式里的σ1？是不是所求貝塔系數(shù)的資產(chǎn)？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：02/04 15:47
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！老師正在看題目
02/04 15:59
丁小丁老師
02/04 16:02
您好！那就要計(jì)算加權(quán)平均β系數(shù)了
84784973
02/04 16:32
老師，我是問(wèn)這個(gè)公式中，σ1是用哪項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差？比如一個(gè)資產(chǎn)組里有兩項(xiàng)資產(chǎn)AB的話，σ1是用A資產(chǎn)的還是B資產(chǎn)的？
丁小丁老師
02/04 16:52
您好！β系數(shù) = 投資組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù) * 市場(chǎng)組合收益率的方差 / 投資組合收益率的方差 所以如果是資產(chǎn)組合，那么σ1就是組合方差（標(biāo)準(zhǔn)差），
84784973
02/04 17:22
您說(shuō)的這個(gè)資產(chǎn)組的σ1，是市場(chǎng)組合的還是投資組合的？這個(gè)題目答案，公式中，分子是用投資組合的？、
丁小丁老師
02/04 18:10
您好！是投資組合，這個(gè)題目分子不是這只股票的標(biāo)準(zhǔn)差嗎
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