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請問，公式：貝塔=相關系數(shù)*σ1/σ2，資產(chǎn)組合里有兩項資產(chǎn)，那么哪個套用公式里的σ1？是不是所求貝塔系數(shù)的資產(chǎn)？
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02/04 15:59
丁小丁老師 
02/04 16:02
您好！那就要計算加權平均β系數(shù)了
84784973 
02/04 16:32
老師，我是問這個公式中，σ1是用哪項資產(chǎn)的標準差？比如一個資產(chǎn)組里有兩項資產(chǎn)AB的話，σ1是用A資產(chǎn)的還是B資產(chǎn)的？
丁小丁老師
02/04 16:52
您好！β系數(shù) = 投資組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù) * 市場組合收益率的方差 / 投資組合收益率的方差
所以如果是資產(chǎn)組合，那么σ1就是組合方差（標準差），
84784973
02/04 17:22
您說的這個資產(chǎn)組的σ1，是市場組合的還是投資組合的？這個題目答案，公式中，分子是用投資組合的？、
丁小丁老師
02/04 18:10
您好！是投資組合，這個題目分子不是這只股票的標準差嗎
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