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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
假設(shè)現(xiàn)有一張5年期國(guó)庫(kù)券,面額為100元,票面年利率為8%,每年年末 支付利息,現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為6%,計(jì)算該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值,Macaulay久期與修正久期。假設(shè)市場(chǎng)利率上漲到7%,國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值。
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國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,6%,5)+100*(P/F,6%,5)=108.43
國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*(P/A,7%,5)+100*(P/F,7%,5)=104.10
2023 04/04 15:11
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