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假設現(xiàn)有一張5年期國庫券，面額為100元，票面利率為8%，每年年末支付利息，現(xiàn)在的市場利率為3%，計算該國庫券的市場價值、麥考利久期與修正久期。假設市場利率上漲到7%，且給定50.00的凸度，計算國庫券的市場價值。
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無風險利率 = 7%
時間價值 = 國庫券的面額 - 國庫券的現(xiàn)值 = 100 - 94.99 = 5.01元
標準差 = 5%
凸度 = frac{債券價格 - 無風險利率 - 時間價值}{標準差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99
修正久期 = 6.92年
市場利率上漲到7%時，該國庫券的市場價值為：94.99元。
2023 11/20 16:15
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