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華龍公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數分別為1.5、 1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%;乙種投資組合的風險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%。要求: (1)根據A、B、C股票的β系數，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的投資風險大小。 (2)按照資本資產定價模型計算A股票的必要收益率。(3)計算甲種投資組合的β系數和風險收益率。(4)計算乙種投資組合的β系數和必要收益率。 (5)比較甲乙兩種投資組合的β系數，評價它們的投資風險大小。 企業(yè)財務管理
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2023 03/26 16:10
以后的以后老師 
2023 03/26 16:24
A股票的β系數大于1，說明該股票的系統(tǒng)性風險大于市場投資組合的風險; B股票的B系數等于1，說明該股票的系統(tǒng)性風險等于市場投資組合的風險 C股票的B系數小于1，說明該股票的系統(tǒng)性風險小于市場投資組合的風險。
A股票的必要收益率=8%+1.5x(12%-8%)= 14%
以后的以后老師
2023 03/26 16:26
甲種投資組合的β系數=1.5x50%+1.0x30%+0.5x20%=1.15
甲種投資組合的風險收益率=1.15x(12%-8%)=4.6%
乙種投資組合的β系數=3.4%/(12%-8%)=0.85
乙種投資組合的必要收益率=8%+0.85x(12%-8%)= 114%
因為甲種投資組合的B系數大于乙種投資組合的B系數，所以甲種投資組合的系統(tǒng)性風險較大。
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